|
スマッシュデイ・リバーサルとは、ラリーウィリアムズ氏が考案した短期売買方法です。
上昇中の押し目を狙う（買いの場合）という考え方です。
スマッシュデイ・リバーサルのエントリー条件（買いの場合）
1. 終値で3日連続下落
2. 3日とも陰線か十字線である
3. 3日目の安値は2日目の安値よりも安い
4. 4日目に、3日目の高値で買い
図1 スマッシュデイ・リバーサル
［トレーディング条件］
・エントリー条件 ： 上記条件。（本来のスマッシュデイ・リバーサルは「上昇中」という条件が付くのですが、ここでは除きます）
・判定 ： エントリー後、当日を含む3営業日内に投入元本の10%ドローダウンとなるポイントにて損切り。0.50円以上の益が発生したら勝ち。それ以外は引き分け。
|
［検証対象期間 ： 2001年6月18日〜2006年7月28日（1259営業日）−キウィ/円（NZDYEN）］
| 総トレード数 |
26
|
| 勝ちトレード数 |
15 |
| 引き分け数 |
4
|
| 勝率（勝ちトレード数/（総トレード数-引き分け数）） |
63.64% |
| 累積実現利益 |
8.84
|
| 最大連続負け回数 |
3回 |
| 最大ドローダウン |
-0.81 |
| 勝ちトレード（引き分け含む）における平均利益（3日間） |
1.04 |
| 負けトレードにおける平均損失（3日間） |
-0.71 |
|
［解説］
勝率は悪くはありませんが、積極的に狙うというほどではありません。
トレードの回数も非常に少なく、かつ、勝ちトレードの平均利益が低いのが特徴です。
この原因として、為替の反転はV字型ではなくソーサー型となる場合が多いためではないか、という仮説を持っています。（図2）
図2 反転時に形成するチャート
七仙堂では、反転を重要なエントリーポイントとしているため、この仮説の確認は重要であると考えます。
しかし、このV字型とソーサー型を数学的にどのように表現すればよいか思案中です。
|
