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MACDを用いて反転を狙います。数日間から数週間における反転を狙います。
［トレーディング条件］
・エントリー条件 ： MACDヒストグラム（EMA12日・26日、シグナル9日）がマイナス、かつ、MACDヒストグラムがマイナスのピークからプラス方向に転換した場合、翌日にエントリー。ただし、エントリー当日も日中足の反転を確認してからエントリー（前日（つまりシグナル点灯日）の安値を下回った場合には、エントリー取り止め）。
・判定 ： エントリー後、当日を含む3営業日内に投入元本の10%ドローダウンとなるポイントにて損切り。0.50円以上の益が発生したら勝ち。それ以外は引き分け。
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［検証対象期間 ： 2001年6月18日〜2006年7月28日（1259営業日）−キウィ/円（NZDYEN）］
| 総トレード数 |
77
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| 勝ちトレード数 |
46 |
| 引き分け数 |
5
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| 勝率（勝ちトレード数/（総トレード数-引き分け数）） |
63.89% |
| 累積実現利益 |
37.75
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| 最大連続負け回数 |
4回 |
| 最大ドローダウン |
-0.80 |
| 勝ちトレード（引き分け含む）における平均利益（3日間） |
1.23 |
| 負けトレードにおける平均損失（3日間） |
-0.68 |
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［解説］
キウィ円のチャートは単純ということでしょうか。エントリー回数は少ないものの、かなりの勝率を誇ります。
七仙堂では、キウィ円をこのシステムによりトレードしています。
現在検証中ですが、日足チャート、抵抗線等と組み合わせることにより、勝率を高めることができそうです。
ほぼ同じトレーディング条件で非常に勝率を高めるシステムを見出しました。
変更点は以下です。
・エントリー条件（変更点） ： MACDの算出に用いる短期EMA（12日）を日々の安値で計算する。
それ以外は上記と同条件。
MACDヒストグラムで短期トレンド転換狙い
- advance! |
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［検証対象期間 ： 2001年6月18日〜2006年7月28日（1259営業日）−キウィ/円（NZDYEN）］
| 総トレード数 |
68
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| 勝ちトレード数 |
49 |
| 引き分け数 |
5
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| 勝率（勝ちトレード数/（総トレード数-引き分け数）） |
77.78% |
| 累積実現利益 |
57.59
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| 最大連続負け回数 |
3回 |
| 最大ドローダウン |
-0.78 |
| 勝ちトレード（引き分け含む）における平均利益（3日間） |
1.38 |
| 負けトレードにおける平均損失（3日間） |
-0.70 |
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この勝率は注目です。
また、数少ないですが、負けは連続して出る場合が多いです。これは、チャート上のトレンドをうまく組合わせることにより、更に負けトレードを排除することができる可能性を秘めています。
しかし、トレーディングシステムはあまり最適化しすぎるのも良くないのものです。この勝率の高さが何を意味しているのか？（なぜ勝率が高まるのか？）は別途検証が必要です。
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