スワップのためポジションを持つこと自体に有利不利があるFXは、週始め、週中、週末の値動きに何らかの特徴があるのではないか?という仮説が浮かび上がってきました。
例えば、月曜日はどうでしょう?
休日に鋭気を養い、先週のトレードを分析し今週の戦略を心に秘めたトレーダー達がたくさんやってきます。比較的新たな気持ちでトレードに臨むその態度がトレード結果に影響を及ぼすことは無いのでしょうか?
それでは、逆に週末の金曜日は、、、、??
単純に、各曜日における始値、終値からその収益を検証します。
[検証対象期間 : 2001年6月18日〜2006年7月25日(1329営業日)−キウィ/円(NZDYEN)]
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月曜日 |
火曜日 |
水曜日 |
木曜日 |
金曜日 |
回数 |
266 |
267 |
266 |
265 |
265 |
値動の合計 |
4.20 |
12.54 |
-9.61 |
6.60 |
11.37 |
陽線の回数 |
144 |
148 |
129 |
141 |
155 |
陰線の回数 |
115 |
118 |
135 |
123 |
110 |
同時線の回数 |
7 |
1 |
2 |
1 |
1 |
陽線の割合 |
55.60% |
55.64% |
48.86% |
53.41% |
58.49% |
陽線の平均値動き |
0.282 |
0.345 |
0.363 |
0.375 |
0.319 |
陰線の平均値動き |
-0.316 |
-0.327 |
-0.418 |
-0.377 |
-0.346 |
レシオ |
0.891 |
1.056 |
0.868 |
0.997 |
0.922 |
キウィ円の場合は、水曜日だけ値動きはマイナス、陽線の割合も50%を割り込みます。
逆に、火曜日、金曜日は大きくプラス、金曜日の陽線の割合は他と比較すればかなり高いと言えるでしょう。
金曜日はなんとなくわかります。高金利通貨であるため、ショートをカバー、ロングで小遣い稼ぎという意識が働くのかもしれません。それに世界的な観点から見て悪影響を及ぼす事象はニュージーランドより日本のほうが多いでしょう。このため、週末はキウィ円のロングポジションが積み上がると考えてもよいのかもしれません。
火曜日、水曜日の特徴は?です。何らかのアノマリーがあるのでしょうか?勉強してみます。
いずれにせよ、キウィ円をスイングトレードするなら、木曜日の早朝にロングエントリーし、火曜日の深夜に決済するとよいでしょう。あまりに単純すぎてお奨めの戦略ではありませんが、、、
その他の通貨の場合も掲載しておきます。
[検証対象期間 : 2001年6月18日〜2006年7月25日(1329営業日)−ドル/円(USDYEN)]
|
月曜日 |
火曜日 |
水曜日 |
木曜日 |
金曜日 |
回数 |
266 |
267 |
265 |
265 |
266 |
値動の合計 |
6.46 |
0.71 |
-1.71 |
-7.36 |
-6.08 |
陽線の回数 |
132 |
137 |
129 |
131 |
122 |
陰線の回数 |
130 |
126 |
134 |
131 |
143 |
同時線の回数 |
4 |
4 |
2 |
3 |
1 |
陽線の割合 |
50.38% |
52.09% |
49.05% |
50.00% |
46.04% |
陽線の平均値動き |
0.510 |
0.485 |
0.502 |
0.476 |
0.540 |
陰線の平均値動き |
-0.468 |
-0.522 |
-0.496 |
-0.532 |
-0.503 |
レシオ |
1.089 |
0.930 |
1.012 |
0.894 |
1.073 |
ドル円はキウィ円とは明らかに違うようです。
週末にかけてドルから逃避する動きが見えます。安心して持ち越せる通貨ではないということでしょうか。
[検証対象期間 : 2001年6月18日〜2006年7月25日(1329営業日)−オージー/円(AUDYEN)]
|
月曜日 |
火曜日 |
水曜日 |
木曜日 |
金曜日 |
回数 |
266 |
267 |
265 |
265 |
266 |
値動の合計 |
5.00 |
7.26 |
-0.25 |
8.13 |
4.07 |
陽線の回数 |
140 |
147 |
143 |
144 |
142 |
陰線の回数 |
125 |
119 |
118 |
116 |
122 |
同時線の回数 |
1 |
1 |
4 |
5 |
2 |
陽線の割合 |
52.83% |
55.26% |
54.79% |
55.38% |
53.79% |
陽線の平均値動き |
0.326 |
0.368 |
0.359 |
0.357 |
0.371 |
陰線の平均値動き |
-0.325 |
-0.393 |
-0.437 |
-0.373 |
-0.398 |
レシオ |
1.003 |
0.935 |
0.821 |
0.957 |
0.931 |
オージー円は若干ですがキウィ円と似た特徴を持ちます。
水曜日の成績が比較的悪いという状況です。
いずれにせよ、3通貨とも週始めの月、火は陽線となる可能性が高いという結果となりました。
トレーダーのやる気を反映しているのでしょうか? もし、スワップが逆転するようなことがあれば、この値動きも逆になるのでしょうか?
研究のタネは尽きません。
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