FXの値動きは、日経平均や個別の株式に比較して非常に大きいと言えます。
これを検証し、勝率にどのような影響を及ぼすかについて分析します。
[検証対象期間 : 2004年5月10日〜2006年5月12日(約500営業日)]
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終値の平均値 |
1日の値幅平均
(高値−安値) |
終値に対する
値幅平均の割合 |
日経平均 |
12,725.65 |
141.53 |
1.11% |
ソフトバンク |
2085.25 |
85.40 |
4.10% |
ドル円 |
110.77 |
1.01 |
0.91% |
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いかがでしょうか。ドル円の値幅平均の割合は株式に比較して小さい?と勘違いしてはいけません。レバレッジが乗算されることとなりますから実際は以下のようになります。(参考までにソフトバンクの信用取引も見てみます)
[検証対象期間 : 2004年5月10日〜2006年5月12日(約500営業日)]
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終値の平均値 |
1日の値幅平均
(高値−安値) |
終値に対する
値幅平均の割合 |
日経平均 |
12,725.65 |
141.53 |
1.11% |
ソフトバンク |
2085.25 |
85.40 |
4.10% |
ソフトバンク(信用取引3倍) |
↓ |
↓ |
12.29% |
ドル円 |
110.77 |
1.01 |
0.91% |
ドル円(レバレッジ10倍) |
↓ |
↓ |
9.08% |
ドル円(レバレッジ20倍) |
↓ |
↓ |
18.15% |
ドル円(レバレッジ33倍) |
↓ |
↓ |
29.95% |
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FXの値動きはかなり大きいですね。これは何を意味するのでしょうか?
これは、スイングトレード派にとっては、レバレッジを上げると勝率が低下するということを意味していると考えられます。
損切りポイントを投入元本の90%(10%値下がりしたら損切り)と設定した場合、レバレッジが20倍以上であれば、日足単位では引っかかる可能性が非常に高い、つまりポジションを持ったままとすることができないと考えられます。(図1)
エントリー後に一方向にのみ動いてくれればよいですが、そんなにうまくいくようなことはほとんど無いと考えてよいでしょう。
スイングトレード派はレバレッジ10倍程度にしておいたほうが良いというのが私の結論です。
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