ストキャスティクスとは、過去○日間における高値、安値に対して、当日終値がどのような位置にあるのかを数値化することにより、価格の推移傾向を判断しようとするものです。0%から100%の範囲で推移します。
オシレーター系の指標の代表格であり、保ち合い相場で効力を発揮すると言われています。
[トレーディング条件]
・エントリー条件 : ストキャスティクス%D(10日)が25%以下、かつ、%Dがスロー%Dをゴールデンクロスした場合、翌日にロングエントリー。
・判定 : エントリー後、当日を含む3営業日内に投入元本の10%ドローダウンとなるポイントにて損切り。0.50円以上の益が発生したら勝ち。それ以外は引き分け。
[検証対象期間 : 2001年6月18日〜2006年7月28日(1259営業日)−キウィ/円(NZDYEN)]
総トレード数 |
55
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勝ちトレード数 |
29 |
引き分け数 |
1
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勝率(勝ちトレード数/(総トレード数-引き分け数)) |
53.70% |
累積実現利益 |
17.80
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最大連続負け回数 |
5回 |
最大ドローダウン |
-0.79 |
勝ちトレード(引き分け含む)における平均利益(3日間) |
1.23 |
負けトレードにおける平均損失(3日間) |
-0.67 |
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[解説]
勝率は悪くはありませんが、積極的にこれを利用するという必要も無さそうです。
相場がトレンドかレンジかにより勝率がどのように変化するかを検証する必要がありそうです。
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