酒田五法を利用して、罫線の動きのみを基にしたシステムを検証してみます。
何度も言及していますが、為替は24時間動いているため、日足の始値と終値はまったく形式的な値です。ギャップを空けることもほとんど無く連続的になります。また、丸坊主(ヒゲが無い状態)となることもほとんどありません。
このような特性を持つ為替では、酒田五法は取り入れにくく、無理やり当てはめているものもあります。
それぞれに適用時の修正点を記述しています。
@切り込み線
・定義 : 陰線のローソク足の翌日に安く寄りついて、陽の丸坊主(高値引け)で陰線の中心を上回る所まで戻して終わる足
[トレーディング条件]
・為替適用時修正点 : 寄付、上下のヒゲは意識せず、前日の陰線の中心を上回る所まで戻せば条件達成。
・エントリー条件 : 前日のMACDヒストグラム(EMA12日・26日、シグナル9日)がマイナス、かつ、当日に切り込み線が発生した場合、翌日にエントリー。ただし、エントリー当日も日中足の反転を確認してからエントリー(前日(つまりシグナル点灯日)の安値を下回った場合には、エントリー取り止め)。
・判定 : エントリー後、当日を含む3営業日内に投入元本の10%ドローダウンとなるポイントにて損切り。0.50円以上の益が発生したら勝ち。それ以外は引き分け。
[検証対象期間 : 2001年6月18日〜2006年7月28日(1259営業日)−キウィ/円(NZDYEN)]
総トレード数 |
85
|
勝ちトレード数 |
68 |
引き分け数 |
8
|
勝率(勝ちトレード数/(総トレード数-引き分け数)) |
77.92% |
累積実現利益 |
49.66
|
最大連続負け回数 |
2回 |
1回あたり最大損失 |
-0.84 |
勝ちトレード(引き分け含む)における平均利益(3日間) |
1.03 |
負けトレードにおける平均損失(3日間) |
-0.67 |
|
[解説]
反転したらエントリーという単純なシステムですが、かなりの勝率を誇ります。
しかも負けが連続しないことも大きな特徴です。
(その他追加中)
|