聖杯とは、「リンダ&ラリーの短期売買入門/パンローリング」で紹介されている押し目を狙った投資法です。
[トレーディング条件]
・エントリー条件 : 安値のEMA12日に触れた時に、逆指値の買い注文を前日の株価の高値に入れる。
(注文は5日間有効)
(深押しを狙うため、「安値」のEMAを用いています。また、ADXによりトレンドの判定条件が必要なのですが、ここでは除いています)
・判定 : エントリー後、当日を含む3営業日内に投入元本の10%ドローダウンとなるポイントにて損切り。0.50円以上の益が発生したら勝ち。それ以外は引き分け。
[検証対象期間 : 2001年6月18日〜2006年7月28日(1259営業日)−キウィ/円(NZDYEN)]
総トレード数 |
53
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勝ちトレード数 |
29 |
引き分け数 |
11
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勝率(勝ちトレード数/(総トレード数-引き分け数)) |
69.05% |
累積実現利益 |
23.49
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最大連続負け回数 |
4回 |
最大ドローダウン |
-0.85 |
勝ちトレード(引き分け含む)における平均利益(3日間) |
1.14 |
負けトレードにおける平均損失(3日間) |
-0.65 |
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[解説]
引き分けが多いのが特徴です。押し目直後の変化率が高い場面を狙っているはずなのに、あまり値幅が取れるという印象ではありません。
これも明らかに為替特有のゆらぎでしょう。
実際には、もう少し早めのエントリーとすべきような印象です。
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