各トレード方法の勝率を計算するにあたり、市場の基準値との比較が必要であると考えました。
そもそも、無作為にエントリーを行った場合、どの程度の勝率があるのかを確認します。
@毎日始値でエントリーした場合の勝率
[トレーディング条件]
・エントリー条件 : 始値でエントリー。
・判定 : エントリー後、当日を含む3営業日内に投入元本の10%ドローダウンとなるポイントにて損切り。0.50円以上の益が発生したら勝ち。それ以外は引き分け。
[検証対象期間 : 2001年6月19日〜2006年7月25日(1329営業日)−キウィ/円(NZDYEN)]
総トレード数 |
1329
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勝ちトレード数 |
703 |
引き分け数 |
77
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勝率(勝ちトレード数/(総トレード数-引き分け数)) |
56.15% |
累積実現利益 |
409.87
|
最大連続負け回数 |
− |
最大ドローダウン |
− |
勝ちトレード(引き分け含む)における平均利益(3日間) |
1.11 |
負けトレードにおける平均損失(3日間) |
-0.67 |
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[解説]
キウィ円はこの対象とした5年間は上昇トレンドの期間が長かったため、単に始値でエントリーするとしただけでも56%を超える勝率を実現することになってしまいました。
このキウィ円そのものがこの5年間ではかなり有利なトレード機会を提供していたと言えます。
A上昇トレンドにある場合のみエントリーした場合の勝率 − MACDで判断
[トレーディング条件]
・エントリー条件 : 前日のMACD(EMA12日・26日)がシグナル(9日)を上回っている場合、当日の始値でエントリー。
・判定 : エントリー後、当日を含む3営業日内に投入元本の10%ドローダウンとなるポイントにて損切り。0.50円以上の益が発生したら勝ち。それ以外は引き分け。
MACDが上昇トレンドを示す場合に始値でエントリー |
[検証対象期間 : 2001年6月19日〜2006年7月25日(1329営業日)−キウィ/円(NZDYEN)]
総トレード数 |
712
|
勝ちトレード数 |
367 |
引き分け数 |
45
|
勝率(勝ちトレード数/(総トレード数-引き分け数)) |
55.02% |
累積実現利益 |
172.02
|
最大連続負け回数 |
− |
最大ドローダウン |
− |
勝ちトレード(引き分け含む)における平均利益(3日間) |
1.02 |
負けトレードにおける平均損失(3日間) |
-0.68 |
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[解説]
すべての日から上昇トレンドにある期間を選択したにもかかわらず、勝率はほぼ変わりません。
それどころか微妙に下がっており、かつ、平均利益は見過ごせないほどに下がっています。
おそらく、MACDとシグナルによるトレンドの判断は遅すぎる、という理由が考えられます。
B上昇トレンドにある場合のみエントリーした場合の勝率 − ADXで判断
[トレーディング条件]
・エントリー条件 : 前日の+DIが-DIを上回り、かつ、ADXが40を超える場合、当日の始値でエントリー。
・判定 : エントリー後、当日を含む3営業日内に投入元本の10%ドローダウンとなるポイントにて損切り。0.50円以上の益が発生したら勝ち。それ以外は引き分け。
[検証対象期間 : 2001年6月19日〜2006年7月25日(1329営業日)−キウィ/円(NZDYEN)]
総トレード数 |
285
|
勝ちトレード数 |
135 |
引き分け数 |
24
|
勝率(勝ちトレード数/(総トレード数-引き分け数)) |
51.72% |
累積実現利益 |
61.97
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最大連続負け回数 |
− |
最大ドローダウン |
− |
勝ちトレード(引き分け含む)における平均利益(3日間) |
1.09 |
負けトレードにおける平均損失(3日間) |
-0.68 |
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[解説]
勝率、平均利益共に全日エントリーに比較して落ち込んでいます。
MACDの場合と同じく、ADXによるトレンドの判断は遅すぎる、と考えられます。
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