5営業日高値ブレイクでは勝率があまり良くありませんでした。では、期間を延ばして20営業日高値ブレイクではどうなるでしょうか?
[トレーディング条件]
・エントリー条件 : トレンドが「上昇」の場合に、直近20営業日中の最高値をブレイクしたらエントリー。直近20営業日中最高値プラス1銭をエントリーポイントと仮定。
・判定 : エントリー後、当日を含む3営業日内に投入元本の10%ドローダウンとなるポイントにて損切り。0.50円以上の益が発生したら勝ち。それ以外は引き分け。
[検証対象期間 : 2001年6月18日〜2006年7月28日(1259営業日)
− ドル/円(USDYEN)]
総トレード数 |
138
|
勝ちトレード数 |
73 |
引き分け数 |
6 |
勝率(勝ちトレード数/(総トレード数-引き分け数)) |
51.49%
|
累積実現利益 |
32.17
|
最大連続負け回数 |
6回 |
最大ドローダウン |
-1.35 |
勝ちトレード(引き分け含む)における平均利益 |
1.60 |
負けトレードにおける平均損失 |
-1.17 |
|
[解説]
5営業日の最高値ブレイクよりは、勝率が良いようです。
うまく日足チャートの傾向を組み合わせれば、より勝率の高いシステムを構築できる可能性が高いと想定されます。
|