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本サイトでは、スイングトレードを推奨しています。これは、数日間から数週間程度ホールドし、中勢のうねりを確保しようというトレードです。
このトレードを行うためには、1スイングにおいてどの程度の値幅が期待できるのかを知る必要があると考えます。
ホールド期間と値幅の関係について検証を行います。
それぞれ、1日、1週（5日）、2週（10日）、4週（20日）、8週（40日）、16週（80日）の各期間における最大値幅の平均値を取ります。
また、その値幅の標準偏差も同様に取ります。
キウィ、ドル、オージー、スイスについて確認します。
期間はいずれも2001年6月18日から2006年7月25日までです。
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1日 |
1週
（5日） |
2週
（10日） |
4週
（20日） |
8週
（40日） |
16週
（80日） |
| NZDJPY |
最大値幅平均 |
0.75 |
1.70 |
2.43 |
3.44 |
4.86 |
7.07 |
| 標準偏差 |
− |
0.42 |
0.59 |
0.82 |
1.15 |
1.64 |
| 最大値幅 |
3 |
6.19 |
7.79 |
9.12 |
11.44 |
16.57 |
| 最小値幅 |
0.16 |
0.56 |
0.93 |
1.31 |
2.08 |
3.03 |
| USDJPY |
最大値幅平均 |
1.01 |
2.29 |
3.26 |
4.66 |
6.60 |
9.19 |
| 標準偏差 |
− |
0.58 |
0.81 |
1.15 |
1.61 |
2.23 |
| 最大値幅 |
4.49 |
7.48 |
8.58 |
9.39 |
12.51 |
18.33 |
| 最小値幅 |
0.11 |
0.64 |
1.17 |
1.89 |
2.93 |
4.82 |
| AUDJPY |
最大値幅平均 |
0.80 |
1.78 |
2.52 |
3.54 |
4.94 |
7.99 |
| 標準偏差 |
− |
0.44 |
0.62 |
0.86 |
1.17 |
1.59 |
| 最大値幅 |
4.09 |
5.6 |
6.8 |
8.20 |
9.56 |
13.93 |
| 最小値幅 |
0.13 |
0.71 |
1.08 |
1.54 |
2.11 |
3.25 |
| CHFJPY |
最大値幅平均 |
0.76 |
1.72 |
2.42 |
3.36 |
4.63 |
6.30 |
| 標準偏差 |
− |
0.44 |
0.59 |
0.79 |
1.06 |
1.40 |
| 最大値幅 |
2.41 |
4.01 |
5.27 |
7.70 |
9.61 |
10.57 |
| 最小値幅 |
0.18 |
0.69 |
0.92 |
1.36 |
2.26 |
3.27 |
［キウィ円のホールド期間と値幅・標準偏差の関係］（青：値幅 ピンク：標準偏差）
［ドル円のホールド期間と値幅・標準偏差の関係］（青：値幅 ピンク：標準偏差）
［オージー円のホールド期間と値幅・標準偏差の関係］（青：値幅 ピンク：標準偏差）
［スイス円のホールド期間と値幅・標準偏差の関係］（青：値幅 ピンク：標準偏差）
4つのグラフ・式は偶然とは思えない一致です。
この4つの事例から、日数が100日よりも小さい期間においては、以下の式が成り立つのではないかと考えます。
最大値幅（の平均） = [1日の平均値幅] × ホールド期間
＾ [0.5+α]
単純で面白い式です。
例えば、4日間ホールドすると約2日分、100日間ホールドすると約10日分の値幅を平均して取れるという意味です。
逆に言えば、ホールド期間を長くしても値幅はその自乗根分の大きさしかない、ということです。
これをどのようにトレードに活かせばよいのでしょうか？
単純に考えるならホールド期間は短ければ短いほどよいということになります。 つまり、エントリー後、平均以上の値幅の動きを見せた場合にはさっさと手仕舞いするべきということではないでしょうか。
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